PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHR с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

ASHR и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHR и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		-0.27%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции ASHR превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 4.16% против 3.92% соответственно.

ASHR

1 день
0.37%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
26.72%
3 года*
5.65%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
4.16%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий ASHR и HAUZ

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

ASHR vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.64

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.26

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

5.27

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAUZ равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.18

+0.02

Корреляция

Корреляция между ASHR и HAUZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и HAUZ

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.31%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и HAUZ

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHRHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-39.51%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-14.08%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-34.52%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-39.51%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-10.62%

-12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.34%

-11.80%

-17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.38%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и HAUZ

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 4.97%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHRHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.62%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.00%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

14.89%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

15.76%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

16.92%

+7.21%