Сравнение ASHR с DRAG
ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. ASHR is passively managed, while DRAG is actively managed. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности ASHR и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASHR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 5.36%
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASHR и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 6.83% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов ASHR и DRAG
Секторы
ASHR
DRAG
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Технологии
ASHR
DRAG
Финансовые услуги
ASHR
DRAG
-
Промышленность
ASHR
DRAG
-
Сырьевые материалы
ASHR
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
ASHR
DRAG
-
Потребительский циклический сектор
ASHR
DRAG
Здравоохранение
ASHR
DRAG
-
Коммунальные услуги
ASHR
DRAG
-
Энергетика
ASHR
DRAG
-
Коммуникационные услуги
ASHR
DRAG
Недвижимость
ASHR
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASHR vs. DRAG — Ранг доходности на риск
ASHR
DRAG
Сравнение ASHR c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASHR | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASHR | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ASHR и DRAG
Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASHR | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.30% | 0.00% | -51.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | 0.00% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | 0.00% | -29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHR и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASHR | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 0.00% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 0.00% | +23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 0.00% | +24.05% |
Сравнение комиссий ASHR и DRAG
ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHR и DRAG
Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 2.11% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.
ASHR has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: DWS and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для ASHR и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор