Сравнение ASGI с PEO
ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) and PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) are both mutual funds - ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while PEO is a Energy Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 5 years, ASGI returned 11.13%/yr vs 18.91%/yr for PEO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ASGI charges 1.65%/yr vs 0.64%/yr for PEO.
Доходность
Сравнение доходности ASGI и PEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGI показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у PEO с доходностью 27.04%.
ASGI
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
PEO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 27.04%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам ASGI и PEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 7.00% | 44.20% | 10.26% | 14.48% | -10.50% | 18.17% | -0.47% |
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 27.04% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -1.72% |
Correlation
The correlation between ASGI and PEO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between ASGI and PEO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGI vs. PEO — Ранг доходности на риск
ASGI
PEO
Сравнение ASGI c PEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASGI | PEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.32 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 12.47 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGI | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.42 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.33 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ASGI и PEO
Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки PEO в -71.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и PEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGI | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -71.88% | +48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -9.70% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -18.86% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -24.30% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -4.56% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -15.32% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.35% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGI и PEO
Текущая волатильность для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) составляет 5.45%, в то время как у Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ASGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGI | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.73% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 14.29% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 17.32% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 23.45% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 27.32% | -9.94% |
Сравнение комиссий ASGI и PEO
ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PEO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGI и PEO
Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности PEO в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 11.35% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.57% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
Часто задаваемые вопросы
ASGI and PEO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEO has higher volatility (6.73%) compared to ASGI (5.45%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs PEO's -71.88%.
PEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASGI и PEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор