PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с FCYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с FCYIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и FCYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и FCYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%21.04%

Доходность по периодам

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.59%
1 год
24.52%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Fidelity Select Industrials Portfolio

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с QQQIASGI с CEFSASGI с AMLP
Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FXAIXFCYIX с FSPGXFCYIX с FCNTXFCYIX с NOIEXFCYIX с FMDGXFCYIX с SPYFCYIX с FZROX

Сравнение комиссий ASGI и FCYIX

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FCYIX в 0.69%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio

Доходность на риск

ASGI vs. FCYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c FCYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGIFCYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.43

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.10

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.98

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

4.47

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. FCYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FCYIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и FCYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGIFCYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.43

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.24

Корреляция

Корреляция между ASGI и FCYIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и FCYIX

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности FCYIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		2.26%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и FCYIX

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки FCYIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и FCYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGIFCYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-60.67%

+36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-13.36%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-26.27%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-2.60%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-8.13%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.39%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и FCYIX

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGIFCYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

0.00%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

6.10%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

19.67%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

19.65%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

20.86%

-3.51%