Сравнение ASG с EPD
ASG (Liberty All-Star Growth) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. ASG operates in Asset Management (Financial Services), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ASG returned 11.35%/yr vs 10.27%/yr for EPD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASG и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASG показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции ASG превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 11.35% против 10.27% соответственно.
ASG
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.35%
EPD
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам ASG и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 2.48% | 2.21% | 16.78% | 16.23% | -40.91% | 22.60% | 37.99% | 60.54% | -14.35% | 44.64% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 21.59% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between ASG and EPD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г. | 0.29 |
The correlation between ASG and EPD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASG:
$326.89M
EPD:
$82.69B
ASG:
$1.04
EPD:
$2.69
ASG:
5.01
EPD:
14.04
ASG:
4.81
EPD:
1.60
ASG:
$67.50M
EPD:
$51.57B
ASG:
$57.76M
EPD:
$7.31B
ASG:
$61.00M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASG vs. EPD — Ранг доходности на риск
ASG
EPD
Сравнение ASG c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASG | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.98 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 12.19 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASG | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.90 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.01 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ASG и EPD
Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASG | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -58.78% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -7.56% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -15.40% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -18.06% | -27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -58.04% | +12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.35% | -5.00% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -10.13% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.46% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASG и EPD
Liberty All-Star Growth (ASG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 5.84% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASG | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.14% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 13.20% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 15.82% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 17.23% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 24.15% | +0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASG и EPD
Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности EPD в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 9.04% | 8.68% | 8.32% | 8.14% | 10.14% | 11.33% | 7.68% | 7.08% | 10.48% | 7.58% | 8.61% | 16.81% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.79% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASG и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASG and EPD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPD has higher volatility (6.14%) compared to ASG (5.84%). In terms of maximum drawdown, ASG dropped -66.77% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASG и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор