PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASG с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASG с DX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ASG (Liberty All-Star Growth) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. ASG operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, ASG returned 11.35%/yr vs 7.70%/yr for DX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASG и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции ASG превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 11.35% против 7.70% соответственно.

ASG

1 день
-3.17%
1 месяц
-1.14%
С начала года
2.48%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.68%
3 года*
8.78%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
11.35%

DX

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.07%
1 год
23.75%
3 года*
18.39%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASG и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASG
Liberty All-Star Growth		2.48%2.21%16.78%16.23%-40.91%22.60%37.99%60.54%-14.35%44.64%
DX
Dynex Capital, Inc.		-0.93%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Correlation

The correlation between ASG and DX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1989 г.

0.19

The correlation between ASG and DX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASG:

$326.89M

DX:

$2.58B

EPS

ASG:

$1.04

DX:

$1.59

Коэффициент P/E

ASG:

5.01

DX:

8.08

Коэффициент P/S

ASG:

4.81

DX:

2.81

Коэффициент P/B

ASG:

0.89

DX:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

ASG:

$67.50M

DX:

$695.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASG:

$57.76M

DX:

$695.85M

EBITDA (12 мес.)

ASG:

$61.00M

DX:

$900.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Growth

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BRK-AASG с BST
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с PSTL

Доходность на риск

ASG vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASG c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.40

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.97

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.60

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

5.03

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASG vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.40

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.17

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.17

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ASG и DX

Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-99.12%

+32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-15.27%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-25.81%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-38.69%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

-56.76%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.35%

-32.19%

+11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-56.81%

+39.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.85%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и DX

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.52%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

13.59%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

17.50%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

23.86%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

29.88%

-4.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и DX

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности DX в 15.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASG
Liberty All-Star Growth		9.04%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%
DX
Dynex Capital, Inc.		15.85%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASG и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M202120222023202420252026
7.29M
257.39M
(ASG) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASG and DX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASG has higher volatility (5.84%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ASG dropped -66.77% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASG и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор