PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASFYX с VNQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both funds - ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Over the past 10 years, ASFYX returned 2.51%/yr vs 2.74%/yr for VNQI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ASFYX charges 1.47%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.74% соответственно.

ASFYX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.76%
С начала года
11.11%
6 месяцев
13.11%
1 год
20.94%
3 года*
-2.86%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.51%

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASFYX и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		11.11%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Correlation

The correlation between ASFYX and VNQI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.15

The correlation between ASFYX and VNQI shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

ASFYX vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASFYXVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.43

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.70

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

0.40

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

1.13

+12.40

ASFYX vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и VNQI

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASFYXVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-38.35%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-14.78%

+9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-16.35%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-35.55%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-38.35%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-9.99%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-10.89%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

5.19%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и VNQI

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASFYXVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.62%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

11.75%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

13.73%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

15.54%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

16.07%

-3.34%

Сравнение комиссий ASFYX и VNQI

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и VNQI

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VNQI в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.37%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

ASFYX and VNQI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.62%) compared to ASFYX (3.85%). In terms of maximum drawdown, ASFYX dropped -36.43% vs VNQI's -38.35%.

ASFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASFYX и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор