Сравнение ASFYX с QCFIX
ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASFYX charges 1.47%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 18.65%.
ASFYX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 2.97%
QCFIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASFYX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 15.25% | 4.09% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 18.65% | 2.00% |
Correlation
The correlation between ASFYX and QCFIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASFYX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
ASFYX
QCFIX
Сравнение ASFYX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.94 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и QCFIX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASFYX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -7.93% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.22% | 0.00% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -1.58% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASFYX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 14.59% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 14.59% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 14.59% | -1.88% |
Сравнение комиссий ASFYX и QCFIX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и QCFIX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности QCFIX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.32% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.59% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASFYX and QCFIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASFYX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор