Сравнение ASFYX с QCFIX
ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASFYX charges 1.47%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 15.32%.
ASFYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- -2.24%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 2.59%
QCFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASFYX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 11.89% | 4.09% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 15.32% | 2.00% |
Correlation
The correlation between ASFYX and QCFIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASFYX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
ASFYX
QCFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASFYX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASFYX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и QCFIX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASFYX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -7.93% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.61% | -2.81% | -17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -1.69% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASFYX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 15.08% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 15.08% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 15.08% | -2.35% |
Сравнение комиссий ASFYX и QCFIX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и QCFIX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности QCFIX в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.36% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.78% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASFYX and QCFIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASFYX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор