PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с PBAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с PBAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и PBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и PBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		3.23%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у PBAIX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям PBAIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 5.35% соответственно.

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

PBAIX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.06%
1 год
9.24%
3 года*
8.63%
5 лет*
6.42%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC
Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с ABRZXPBAIX с EBSIXPBAIX с GPIFXPBAIX с COTZXPBAIX с ABRYXPBAIX с PAUIX

Сравнение комиссий ASFYX и PBAIX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Доходность на риск

ASFYX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXPBAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.35

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.87

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.79

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

6.09

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. PBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PBAIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и PBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXPBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.35

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.00

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.88

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между ASFYX и PBAIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и PBAIX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и PBAIX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и PBAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXPBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-39.26%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-4.22%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-6.79%

-29.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-8.94%

-27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-1.69%

-22.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-4.32%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

1.32%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и PBAIX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXPBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.13%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

4.37%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

6.71%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

6.42%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

6.11%

+6.57%