Сравнение ASFYX с EVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).
ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и EVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASFYX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям EVOIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.81% соответственно.
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASFYX и EVOIX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.
Доходность на риск
ASFYX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
ASFYX
EVOIX
Сравнение ASFYX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.29 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.76 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.67 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 3.47 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.29 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и EVOIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и EVOIX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности EVOIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и EVOIX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и EVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASFYX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -29.57% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -7.61% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -18.80% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -29.57% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -1.21% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -8.25% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 3.73% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и EVOIX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASFYX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.50% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 7.97% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 10.04% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 9.68% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 10.46% | +2.22% |