PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с BGCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASFYX с BGCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and BGCKX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares) are both mutual funds - ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while BGCKX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, ASFYX returned 2.97%/yr vs 8.39%/yr for BGCKX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ASFYX charges 1.47%/yr vs 1.29%/yr for BGCKX.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и BGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у BGCKX с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям BGCKX по среднегодовой доходности: 2.97% против 8.39% соответственно.

ASFYX

1 день
0.56%
1 месяц
1.71%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.77%
1 год
26.49%
3 года*
-1.44%
5 лет*
3.02%
10 лет*
2.97%

BGCKX

1 день
0.43%
1 месяц
5.31%
С начала года
12.50%
6 месяцев
15.65%
1 год
21.93%
3 года*
21.89%
5 лет*
13.01%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASFYX и BGCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		15.25%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		12.50%18.38%21.55%14.60%1.80%3.42%0.33%-0.82%2.22%12.83%

Correlation

The correlation between ASFYX and BGCKX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.12

The correlation between ASFYX and BGCKX shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI
Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с GONIXBGCKX с MMNIXBGCKX с QQMNXBGCKX с BRGOXBGCKX с LIVIXBGCKX с BDMAX

Доходность на риск

ASFYX vs. BGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c BGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXBGCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.20

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.77

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

6.23

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

17.51

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. BGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа BGCKX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и BGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXBGCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.20

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

2.00

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

1.45

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.39

-1.04

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и BGCKX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки BGCKX в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и BGCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASFYXBGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-9.47%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-3.51%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-4.13%

-26.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-6.13%

-30.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-9.47%

-26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

0.00%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-2.15%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.25%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и BGCKX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASFYXBGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.96%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

4.45%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

6.85%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

6.52%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

5.81%

+6.90%

Сравнение комиссий ASFYX и BGCKX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии BGCKX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и BGCKX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности BGCKX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.32%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		7.96%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASFYX and BGCKX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASFYX has higher volatility (3.67%) compared to BGCKX (1.96%). In terms of maximum drawdown, ASFYX dropped -36.43% vs BGCKX's -9.47%.

BGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASFYX и BGCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор