Сравнение ASFYX с BGCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX).
ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. BGCKX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и BGCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASFYX и BGCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 4.30% | 18.38% | 21.55% | 14.60% | 1.80% | 3.42% | 0.33% | -0.82% | 2.22% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у BGCKX с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям BGCKX по среднегодовой доходности: 1.88% против 7.34% соответственно.
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
BGCKX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASFYX и BGCKX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии BGCKX в 1.29%.
Доходность на риск
ASFYX vs. BGCKX — Ранг доходности на риск
ASFYX
BGCKX
Сравнение ASFYX c BGCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | BGCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 2.56 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.74 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.48 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 5.29 | -5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 14.43 | -14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | BGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.56 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.77 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.27 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.28 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и BGCKX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и BGCKX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BGCKX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 8.59% | 8.96% | 13.25% | 7.49% | 0.00% | 1.22% | 0.34% | 6.80% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и BGCKX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки BGCKX в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и BGCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASFYX | BGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -9.47% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -3.51% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -7.35% | -29.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -9.47% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -0.20% | -24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -2.18% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 1.29% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и BGCKX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASFYX | BGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 1.70% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 4.78% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 6.93% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 6.51% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 5.77% | +6.91% |