PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с ABYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с ABYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и ABYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и ABYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям ABYAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.58% соответственно.

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC
Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с EVOIXABYAX с LFMAXABYAX с RWSIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с QNZIX

Сравнение комиссий ASFYX и ABYAX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии ABYAX в 2.04%.

ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

ASFYX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXABYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.08

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.53

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.70

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

3.42

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. ABYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ABYAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и ABYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXABYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.08

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между ASFYX и ABYAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и ABYAX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ABYAX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и ABYAX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и ABYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXABYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-17.96%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-4.30%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-15.23%

-21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-15.23%

-21.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-3.92%

-20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-7.30%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

2.27%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и ABYAX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXABYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

1.81%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.40%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

7.62%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

7.98%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

7.98%

+4.70%