Сравнение ASEA с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
ASEA и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.82% | 19.80% | 9.82% | 3.25% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
ASEA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.00%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и SHLD
ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
ASEA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ASEA
SHLD
Сравнение ASEA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.22 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.89 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.90 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 11.34 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.22 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.62 | -2.35 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и SHLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и SHLD
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.70% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и SHLD
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -15.06% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -15.06% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.82% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -2.58% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.18% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и SHLD
Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.51%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 9.74% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 18.64% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 25.64% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 20.81% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 20.81% | -3.22% |