PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASEA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и SHLD


2026 (YTD)202520242023
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
6.82%19.80%9.82%3.25%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.


ASEA

1 день
0.77%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.82%
6 месяцев
16.24%
1 год
29.98%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.71%
10 лет*
7.00%

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X FTSE Southeast Asia ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий ASEA и SHLD

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.


Доходность на риск

ASEA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASEASHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.22

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.89

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.90

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

11.34

-0.43

ASEA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASEASHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.22

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.62

-2.35

Корреляция

Корреляция между ASEA и SHLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и SHLD

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SHLD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.70%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и SHLD

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ASEASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-15.06%

-29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-15.06%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.82%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-2.58%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.18%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и SHLD

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.51%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASEASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.74%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

18.64%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

25.64%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

20.81%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

20.81%

-3.22%