PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASEA с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ASEA is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ASEA returned 26.01% vs 9.71% for SHLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ASEA charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

ASEA

1 день
-0.69%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.01%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASEA и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.50%19.80%9.82%3.25%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ASEA and SHLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов ASEA и SHLD

Секторы
ASEA
SHLD

Финансовые услуги

58.6%

-

Промышленность

15.4%
88.2%

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Технологии

-

11.8%

Финансовые услуги

ASEA
58.6%
SHLD

-

Промышленность

ASEA
15.4%
SHLD
88.2%

Коммуникационные услуги

ASEA
8.8%
SHLD

-

Коммунальные услуги

ASEA
4.4%
SHLD

-

Энергетика

ASEA
3.5%
SHLD

-

Недвижимость

ASEA
2.8%
SHLD

-

Здравоохранение

ASEA
2.3%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

ASEA
2.2%
SHLD

-

Сырьевые материалы

ASEA
2.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

ASEA

-

SHLD

-

Технологии

ASEA

-

SHLD
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ASEA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEASHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.41

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.74

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.49

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

1.30

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEASHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.41

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.00

-1.73

Просадки

Сравнение просадок ASEA и SHLD

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASEASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-20.10%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-20.10%

+11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-18.85%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-3.19%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

7.51%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и SHLD

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 3.40%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASEASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

7.81%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

19.35%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

24.05%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

21.13%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.13%

-3.54%

Сравнение комиссий ASEA и SHLD

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и SHLD

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.61%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASEA and SHLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.81%) compared to ASEA (3.40%). In terms of maximum drawdown, ASEA dropped -44.16% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, ASEA leads with 26.01% vs 9.71% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASEA has performed better with a 26.01% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.

ASEA has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.56% for SHLD.

ASEA is categorized as Asia Pacific Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.65% for ASEA and 0.50% for SHLD.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASEA и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор