PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASEA с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASEA с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - ASEA is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASEA returned 7.67%/yr vs 9.32%/yr for KBA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ASEA charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.32% соответственно.

ASEA

1 день
0.86%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
13.64%
С начала года
17.56%
1 год
32.86%
3 года*
16.21%
5 лет*
13.00%
10 лет*
7.67%

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASEA и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		17.56%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between ASEA and KBA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.37

Сравнение распределения секторов ASEA и KBA

Секторы
ASEA
KBA

Финансовые услуги

11.1%
17.4%

Промышленность

5.9%
15.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.4%

Энергетика

3.1%
3.0%

Недвижимость

2.8%
0.5%

Коммунальные услуги

1.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
6.5%

Здравоохранение

1.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

0.7%
5.4%

Сырьевые материалы

0.2%
9.3%

Технологии

-

34.1%

Финансовые услуги

ASEA
11.1%
KBA
17.4%

Промышленность

ASEA
5.9%
KBA
15.4%

Коммуникационные услуги

ASEA
3.5%
KBA
1.4%

Энергетика

ASEA
3.1%
KBA
3.0%

Недвижимость

ASEA
2.8%
KBA
0.5%

Коммунальные услуги

ASEA
1.4%
KBA
3.2%

Потребительский защитный сектор

ASEA
1.3%
KBA
6.5%

Здравоохранение

ASEA
1.1%
KBA
3.7%

Потребительский циклический сектор

ASEA
0.7%
KBA
5.4%

Сырьевые материалы

ASEA
0.2%
KBA
9.3%

Технологии

ASEA

-

KBA
34.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EWSASEA с EIDOASEA с FLLAASEA с VWOASEA с EPIASEA с VTI
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

ASEA vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASEAKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.81

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.48

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

4.80

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

11.18

-0.63

ASEA vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASEA и KBA

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASEAKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-53.24%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-7.65%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-31.23%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-39.76%

+17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-45.32%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.13%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-25.60%

+15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.28%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и KBA

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 3.60%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASEAKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

9.30%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

15.80%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

20.29%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

27.47%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

25.46%

-7.98%

Сравнение комиссий ASEA и KBA

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и KBA

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.68%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

ASEA and KBA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to ASEA (3.60%). In terms of maximum drawdown, ASEA dropped -44.16% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs 7.67% for ASEA. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.

ASEA has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.45% for KBA.

ASEA is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: Global X and CICC. Their fees differ too: 0.65% for ASEA and 0.60% for KBA.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASEA и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор