PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCIX с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCIX с CDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

ASCIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCIX и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCIX и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		0.38%8.04%11.06%11.95%-4.63%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.19%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, ASCIX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.19%.

ASCIX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.76%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

CDX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.01%
1 год
0.72%
3 года*
7.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Strategic Credit Fund

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с ASCIX:
ASCIX с EIGMXASCIX с AOUIXASCIX с ANGLX
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий ASCIX и CDX

ASCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

ASCIX vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCIX
Ранг доходности на риск ASCIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCIX c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCIXCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.04

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

0.19

+3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

0.13

+4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

0.21

+10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCIX vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCIX и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCIXCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.04

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.40

+0.79

Корреляция

Корреляция между ASCIX и CDX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCIX и CDX

Дивидендная доходность ASCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности CDX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		7.85%8.55%8.77%8.40%8.04%13.64%8.74%6.97%6.14%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.43%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASCIX и CDX

Максимальная просадка ASCIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCIX и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCIXCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-13.24%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-8.88%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-7.17%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.24%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

5.46%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCIX и CDX

Текущая волатильность для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) составляет 0.49%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что ASCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCIXCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

3.07%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

4.14%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

16.11%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

11.24%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

11.24%

-5.79%