PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCIX с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASCIX с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASCIX (Angel Oak Strategic Credit Fund) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both funds - ASCIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Angel Oak, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, ASCIX returned 9.55%/yr vs 7.17%/yr for CDX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ASCIX charges 0.85%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности ASCIX и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCIX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

ASCIX

1 день
0.05%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.83%
1 год
7.79%
3 года*
9.55%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCIX и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		2.59%8.04%11.06%11.95%-4.63%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Correlation

The correlation between ASCIX and CDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Strategic Credit Fund

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с ASCIX:
ASCIX с EIGMXASCIX с ANGLXASCIX с AOUIXASCIX с DFLEXASCIX с APFPXASCIX с AFLIXASCIX с DCAIX
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

ASCIX vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCIX
Ранг доходности на риск ASCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCIX c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCIXCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.31

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
-0.40

+4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.95

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

-0.43

+5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

-1.00

+15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCIX vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCIX и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCIXCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-0.31

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.38

+0.84

Просадки

Сравнение просадок ASCIX и CDX

Максимальная просадка ASCIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCIX и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASCIXCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-13.24%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-4.18%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-8.88%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.41%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.34%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.77%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCIX и CDX

Текущая волатильность для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) составляет 0.91%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что ASCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASCIXCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.61%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

4.72%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

5.69%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

11.10%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

11.10%

-5.68%

Сравнение комиссий ASCIX и CDX

ASCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCIX и CDX

Дивидендная доходность ASCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		8.49%8.55%8.76%8.40%8.04%13.64%8.74%6.97%6.14%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASCIX and CDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to ASCIX (0.91%). In terms of maximum drawdown, ASCIX dropped -25.70% vs CDX's -13.24%.

ASCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCIX и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор