Сравнение ASBAX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.15% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.93% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и DHEIX
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
ASBAX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
ASBAX
DHEIX
Сравнение ASBAX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 4.60 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 8.07 | -5.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.53 | -1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 10.53 | -7.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 39.35 | -27.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 4.60 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 2.96 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.87 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и DHEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и DHEIX
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.49% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и DHEIX
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -12.33% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -0.50% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -4.87% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.27% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.77% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.13% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и DHEIX
American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.36% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.72% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.15% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.52% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.28% | -0.47% |