Сравнение ASBAX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.26% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.44% соответственно.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.57%
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и DFCFX
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
ASBAX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
ASBAX
DFCFX
Сравнение ASBAX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.59 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.98 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 3.80 | -2.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.07 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 5.56 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.59 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и DFCFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и DFCFX
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.50% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и DFCFX
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -4.27% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.03% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -4.27% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -4.27% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.26% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.38% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и DFCFX
American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.15% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.43% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 1.21% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 4.39% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 3.13% | -1.32% |