PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASBAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASBAX с ABALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности ASBAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASBAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.26%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-2.86%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 1.57% против 8.98% соответственно.

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.11%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.57%

ABALX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.85%
1 год
15.33%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Bond Fund of America

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с FTBFX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий ASBAX и ABALX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

ASBAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASBAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.43

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.09

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.00

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

8.51

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASBAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASBAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.79

+0.18

Корреляция

Корреляция между ASBAX и ABALX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и ABALX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности ABALX в 8.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.50%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.54%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и ABALX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASBAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-40.20%

+33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-7.33%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-18.76%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-22.34%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-7.03%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-3.86%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.73%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.60%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASBAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.26%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

6.74%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

11.11%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

10.42%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

10.61%

-8.80%