Сравнение ASA с SCCO
ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) and SCCO (Southern Copper Corporation) are both stocks. ASA operates in Asset Management (Financial Services), while SCCO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, ASA returned 16.54%/yr vs 27.23%/yr for SCCO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASA и SCCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASA показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 38.49%. За последние 10 лет акции ASA уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 16.54% против 27.23% соответственно.
ASA
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- 58.79%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 16.54%
SCCO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 38.12%
- 1 год
- 116.65%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 32.01%
- 10 лет*
- 27.23%
Сравнение доходности по годам ASA и SCCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 1.52% | 195.60% | 34.55% | 5.38% | -32.06% | -3.48% | 60.65% | 44.35% | -16.18% | 2.89% |
SCCO Southern Copper Corporation | 38.49% | 66.62% | 9.45% | 50.12% | 4.25% | -0.62% | 58.79% | 46.59% | -33.11% | 50.79% |
Correlation
The correlation between ASA and SCCO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1996 г. | 0.32 |
Over the past year, ASA and SCCO have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASA:
$1.14B
SCCO:
$158.77B
ASA:
$42.09
SCCO:
$6.04
ASA:
1.44
SCCO:
32.01
ASA:
0.00
SCCO:
4.41
ASA:
8.30
SCCO:
10.92
ASA:
1.03
SCCO:
13.47
ASA:
$137.30M
SCCO:
$14.55B
ASA:
$3.98M
SCCO:
$6.04B
ASA:
$444.29M
SCCO:
$8.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASA vs. SCCO — Ранг доходности на риск
ASA
SCCO
Сравнение ASA c SCCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASA | SCCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.88 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 11.04 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASA и SCCO
Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, примерно равная максимальной просадке SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и SCCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASA | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -78.60% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.50% | -30.22% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.50% | -39.69% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -43.07% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -54.83% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.48% | -10.36% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.53% | -22.04% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 10.61% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASA и SCCO
ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Southern Copper Corporation (SCCO) имеют волатильность 19.31% и 20.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASA | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 20.20% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.04% | 41.61% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 49.75% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 39.94% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.60% | 37.55% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASA и SCCO
Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SCCO в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.12% | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.56% |
SCCO Southern Copper Corporation | 1.89% | 2.13% | 2.29% | 4.65% | 5.80% | 5.19% | 2.30% | 4.81% | 4.55% | 1.24% | 0.56% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASA и SCCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASA Gold and Precious Metals Limited и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASA and SCCO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCCO has higher volatility (20.20%) compared to ASA (19.31%). In terms of maximum drawdown, ASA dropped -80.36% vs SCCO's -78.60%.
SCCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASA и SCCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор