Сравнение AS с IPKW
AS (Amer Sports, Inc) is a stock, while IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) is Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Over the past year, AS returned -8.25% vs 24.41% for IPKW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и IPKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у IPKW с доходностью 7.62%.
AS
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPKW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам AS и IPKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -3.53% | 33.58% | 108.66% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 7.62% | 45.50% | 13.47% |
Correlation
The correlation between AS and IPKW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. IPKW — Ранг доходности на риск
AS
IPKW
Сравнение AS c IPKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | IPKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.68 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 8.39 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и IPKW
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и IPKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -47.24% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -9.14% | -19.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.13% | -1.03% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -8.94% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 2.92% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и IPKW
Amer Sports, Inc (AS) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 3.50% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.05% | 12.40% | +17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 14.80% | +26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 17.02% | +32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 17.73% | +31.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и IPKW
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.48% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
AS and IPKW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (10.39%) compared to IPKW (3.50%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs IPKW's -47.24%.
IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и IPKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор