Сравнение AS с ATMP
AS (Amer Sports, Inc) is a stock, while ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Over the past year, AS returned -2.15% vs 18.09% for ATMP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 20.60%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам AS и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.60% | 1.73% | 30.10% |
Correlation
The correlation between AS and ATMP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between AS and ATMP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. ATMP — Ранг доходности на риск
AS
ATMP
Сравнение AS c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.53 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 5.89 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и ATMP
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -80.86% | +40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -7.30% | -21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -5.61% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -31.08% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 3.13% | +11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и ATMP
Amer Sports, Inc (AS) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 5.64% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 10.99% | +18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 14.18% | +27.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 22.25% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 27.67% | +21.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и ATMP
Ни AS, ни ATMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AS and ATMP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (10.17%) compared to ATMP (5.64%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs ATMP's -80.86%.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор