PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARZGY с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARZGY с ALIZY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARZGY (Assicurazioni Generali SpA ADR) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ARZGY returned 23.18%/yr vs 15.61%/yr for ALIZY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARZGY и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARZGY показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у ALIZY с доходностью -2.18%.

ARZGY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.55%
С начала года
11.20%
6 месяцев
18.56%
1 год
26.22%
3 года*
38.19%
5 лет*
23.18%
10 лет*
18.20%

ALIZY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
5.43%
1 год
11.41%
3 года*
29.93%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARZGY и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR		11.20%54.48%40.64%24.14%-10.87%28.86%-13.29%
ALIZY
Allianz SE ADR		-2.18%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%

Correlation

The correlation between ARZGY and ALIZY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.57

The correlation between ARZGY and ALIZY shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARZGY:

$69.12B

ALIZY:

$164.53B

EPS

ARZGY:

$2.57

ALIZY:

$3.16

Коэффициент P/E

ARZGY:

8.68

ALIZY:

13.64

Коэффициент PEG

ARZGY:

0.20

ALIZY:

0.94

Коэффициент P/S

ARZGY:

0.58

ALIZY:

1.16

Коэффициент P/B

ARZGY:

2.16

ALIZY:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

ARZGY:

$117.75B

ALIZY:

$141.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARZGY:

$117.75B

ALIZY:

$116.91B

EBITDA (12 мес.)

ARZGY:

$14.58B

ALIZY:

$1.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assicurazioni Generali SpA ADR

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с ARZGY:
ARZGY с DBXI.DEARZGY с ITUBARZGY с TELNYARZGY с AXAHYARZGY с SAXPYARZGY с DTEGYARZGY с SCMWY
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с VZALIZY с BRK-B

Доходность на риск

ARZGY vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARZGY
Ранг доходности на риск ARZGY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARZGY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARZGY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARZGY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARZGY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARZGY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARZGY c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARZGYALIZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.57

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.91

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.85

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

2.18

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARZGY vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARZGY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ALIZY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARZGY и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARZGYALIZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.57

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ARZGY и ALIZY

Максимальная просадка ARZGY за все время составила -51.13%, примерно равная максимальной просадке ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARZGY и ALIZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARZGYALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-49.10%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-13.55%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.72%

-13.55%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.90%

-38.35%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-5.01%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-8.68%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.24%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ARZGY и ALIZY

Текущая волатильность для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) составляет 5.74%, в то время как у Allianz SE ADR (ALIZY) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что ARZGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARZGYALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.07%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

15.22%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

20.01%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

22.17%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

27.68%

+1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARZGY и ALIZY

Дивидендная доходность ARZGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности ALIZY в 4.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALIZY
Allianz SE ADR		4.54%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR		4.32%3.75%4.91%4.00%6.43%6.29%2.04%3.15%4.04%7.97%11.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARZGY и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assicurazioni Generali SpA ADR и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
34.35B
31.07B
(ARZGY) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARZGY и ALIZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assicurazioni Generali SpA ADR и Allianz SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
79.9%
Активы портфеля
ARZGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 34.35B при выручке в 34.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

ARZGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 34.35B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

ARZGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.01B при выручке в 34.35B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

ARZGY and ALIZY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIZY has higher volatility (6.07%) compared to ARZGY (5.74%). In terms of maximum drawdown, ARZGY dropped -51.13% vs ALIZY's -49.10%.

ARZGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARZGY и ALIZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор