Сравнение ARZGY с T
ARZGY (Assicurazioni Generali SpA ADR) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ARZGY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ARZGY returned 21.78%/yr vs 2.39%/yr for T. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARZGY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARZGY показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции ARZGY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 21.78% против 2.39% соответственно.
ARZGY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 40.87%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- 21.78%
T
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -16.20%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам ARZGY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZGY Assicurazioni Generali SpA ADR | 21.37% | 54.48% | 40.64% | 24.14% | -10.87% | 28.86% | -14.12% | 28.32% | -4.59% | 36.49% |
T AT&T Inc. | -7.73% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between ARZGY and T is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2009 г. | 0.14 |
The correlation between ARZGY and T shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARZGY:
€2.57
T:
$3.04
ARZGY:
8.33
T:
7.36
ARZGY:
0.19
T:
0.30
ARZGY:
0.56
T:
1.28
ARZGY:
€117.75B
T:
$125.65B
ARZGY:
€117.75B
T:
$105.41B
ARZGY:
€14.58B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARZGY vs. T — Ранг доходности на риск
ARZGY
T
Сравнение ARZGY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARZGY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.89 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.69 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -1.43 | +12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARZGY и T
Максимальная просадка ARZGY за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARZGY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARZGY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -64.15% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -23.57% | +12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.72% | -23.57% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.90% | -32.01% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -42.35% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -22.15% | +20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -15.72% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 11.31% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARZGY и T
Текущая волатильность для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) составляет 5.71%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что ARZGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARZGY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 8.64% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 18.45% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 22.68% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 24.14% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 23.79% | +5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARZGY и T
Дивидендная доходность ARZGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности T в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZGY Assicurazioni Generali SpA ADR | 3.95% | 3.75% | 4.91% | 4.00% | 6.43% | 6.29% | 2.04% | 3.15% | 4.04% | 7.97% | 11.37% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.95% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARZGY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assicurazioni Generali SpA ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARZGY and T have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.64%) compared to ARZGY (5.71%). In terms of maximum drawdown, ARZGY dropped -51.13% vs T's -64.15%.
ARZGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARZGY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор