Сравнение ARZGY с SAXPY
ARZGY (Assicurazioni Generali SpA ADR) and SAXPY (Sampo OYJ) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ARZGY returned 18.20%/yr vs 8.99%/yr for SAXPY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARZGY и SAXPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARZGY показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у SAXPY с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции ARZGY превзошли акции SAXPY по среднегодовой доходности: 18.20% против 8.99% соответственно.
ARZGY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 38.19%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 18.20%
SAXPY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам ARZGY и SAXPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZGY Assicurazioni Generali SpA ADR | 11.20% | 54.48% | 40.64% | 24.14% | -10.87% | 28.86% | -14.12% | 28.32% | -4.59% | 36.49% |
SAXPY Sampo OYJ | -12.33% | 55.00% | -2.90% | -2.91% | 14.62% | 21.41% | 7.48% | 7.21% | -14.71% | 36.25% |
Correlation
The correlation between ARZGY and SAXPY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2009 г. | 0.25 |
Over the past year, ARZGY and SAXPY have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARZGY:
$69.12B
SAXPY:
$54.12B
ARZGY:
$2.57
SAXPY:
$0.72
ARZGY:
8.68
SAXPY:
28.46
ARZGY:
0.20
SAXPY:
0.68
ARZGY:
0.58
SAXPY:
4.14
ARZGY:
2.16
SAXPY:
6.96
ARZGY:
$117.75B
SAXPY:
$11.42B
ARZGY:
$117.75B
SAXPY:
$8.19B
ARZGY:
$14.58B
SAXPY:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARZGY vs. SAXPY — Ранг доходности на риск
ARZGY
SAXPY
Сравнение ARZGY c SAXPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и Sampo OYJ (SAXPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARZGY | SAXPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.05 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -0.10 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARZGY | SAXPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.04 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.46 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ARZGY и SAXPY
Максимальная просадка ARZGY за все время составила -51.13%, примерно равная максимальной просадке SAXPY в -52.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARZGY и SAXPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARZGY | SAXPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -52.24% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -14.14% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.72% | -15.58% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.90% | -24.90% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -52.24% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -12.49% | +10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -8.54% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 6.73% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARZGY и SAXPY
Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Sampo OYJ (SAXPY) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ARZGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARZGY | SAXPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.53% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 13.70% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 17.46% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 20.25% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 24.47% | +4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARZGY и SAXPY
Дивидендная доходность ARZGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SAXPY в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZGY Assicurazioni Generali SpA ADR | 4.32% | 3.75% | 4.91% | 4.00% | 6.43% | 6.29% | 2.04% | 3.15% | 4.04% | 7.97% | 11.37% | 0.00% |
SAXPY Sampo OYJ | 4.09% | 3.10% | 4.77% | 14.96% | 8.53% | 4.07% | 6.34% | 8.80% | 7.18% | 9.25% | 10.54% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARZGY и SAXPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assicurazioni Generali SpA ADR и Sampo OYJ. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARZGY и SAXPY
ARZGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 34.35B при выручке в 34.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SAXPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARZGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 34.35B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
SAXPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила об операционной прибыли в 28.46M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
ARZGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.01B при выручке в 34.35B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
SAXPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sampo OYJ сообщила о чистой прибыли в -46.76M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARZGY and SAXPY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARZGY has higher volatility (5.74%) compared to SAXPY (4.53%). In terms of maximum drawdown, ARZGY dropped -51.13% vs SAXPY's -52.24%.
ARZGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARZGY и SAXPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор