Сравнение ARZGY с AXAHY
ARZGY (Assicurazioni Generali SpA ADR) and AXAHY (Axa SA ADR) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ARZGY returned 18.20%/yr vs 12.33%/yr for AXAHY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARZGY и AXAHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARZGY показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у AXAHY с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции ARZGY превзошли акции AXAHY по среднегодовой доходности: 18.20% против 12.33% соответственно.
ARZGY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 38.19%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 18.20%
AXAHY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам ARZGY и AXAHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZGY Assicurazioni Generali SpA ADR | 11.20% | 54.48% | 40.64% | 24.14% | -10.87% | 28.86% | -14.12% | 28.32% | -4.59% | 36.49% |
AXAHY Axa SA ADR | -0.12% | 42.15% | 15.60% | 24.26% | -0.12% | 32.10% | -11.41% | 39.57% | -23.77% | 23.28% |
Correlation
The correlation between ARZGY and AXAHY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2009 г. | 0.30 |
Over the past year, ARZGY and AXAHY have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARZGY:
$69.12B
AXAHY:
$91.78B
ARZGY:
$2.57
AXAHY:
$8.43
ARZGY:
8.68
AXAHY:
5.37
ARZGY:
0.20
AXAHY:
0.37
ARZGY:
0.58
AXAHY:
0.46
ARZGY:
2.16
AXAHY:
1.95
ARZGY:
$117.75B
AXAHY:
$206.92B
ARZGY:
$117.75B
AXAHY:
$198.36B
ARZGY:
$14.58B
AXAHY:
$21.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARZGY vs. AXAHY — Ранг доходности на риск
ARZGY
AXAHY
Сравнение ARZGY c AXAHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и Axa SA ADR (AXAHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARZGY | AXAHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.10 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -0.18 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARZGY | AXAHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.07 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ARZGY и AXAHY
Максимальная просадка ARZGY за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки AXAHY в -89.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARZGY и AXAHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARZGY | AXAHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -89.17% | +38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -15.11% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.72% | -16.44% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.90% | -32.38% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -56.26% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -5.46% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -43.11% | +29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 7.95% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARZGY и AXAHY
Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и Axa SA ADR (AXAHY) имеют волатильность 5.74% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARZGY | AXAHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 15.54% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 21.33% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 24.11% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 28.22% | +1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARZGY и AXAHY
Дивидендная доходность ARZGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности AXAHY в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZGY Assicurazioni Generali SpA ADR | 4.32% | 3.75% | 4.91% | 4.00% | 6.43% | 6.29% | 2.04% | 3.15% | 4.04% | 7.97% | 11.37% | 0.00% |
AXAHY Axa SA ADR | 6.00% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARZGY и AXAHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assicurazioni Generali SpA ADR и Axa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARZGY и AXAHY
ARZGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 34.35B при выручке в 34.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AXAHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARZGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 34.35B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AXAHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARZGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.01B при выручке в 34.35B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
AXAHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARZGY and AXAHY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXAHY has higher volatility (5.82%) compared to ARZGY (5.74%). In terms of maximum drawdown, ARZGY dropped -51.13% vs AXAHY's -89.17%.
ARZGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARZGY и AXAHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор