PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARZGY с SZLMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARZGY с SZLMY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARZGY (Assicurazioni Generali SpA ADR) and SZLMY (Swiss Life Holding AG ADR) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ARZGY returned 23.18%/yr vs 21.27%/yr for SZLMY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARZGY и SZLMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARZGY показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у SZLMY с доходностью -5.51%.

ARZGY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.55%
С начала года
11.20%
6 месяцев
18.56%
1 год
26.22%
3 года*
38.19%
5 лет*
23.18%
10 лет*
18.20%

SZLMY

1 день
-0.88%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
0.53%
1 год
7.66%
3 года*
26.56%
5 лет*
21.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARZGY и SZLMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR		11.20%54.48%40.64%24.14%-10.87%28.86%-14.12%28.32%-4.59%1.43%
SZLMY
Swiss Life Holding AG ADR		-5.51%54.33%17.54%44.47%-12.51%37.89%-7.06%35.51%14.50%-6.15%

Correlation

The correlation between ARZGY and SZLMY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.28

The correlation between ARZGY and SZLMY shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARZGY:

$69.12B

SZLMY:

$29.30B

EPS

ARZGY:

$2.57

SZLMY:

$4.34

Коэффициент P/E

ARZGY:

8.68

SZLMY:

12.10

Коэффициент PEG

ARZGY:

0.20

SZLMY:

8.19

Коэффициент P/S

ARZGY:

0.58

SZLMY:

0.73

Коэффициент P/B

ARZGY:

2.16

SZLMY:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

ARZGY:

$117.75B

SZLMY:

$40.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARZGY:

$117.75B

SZLMY:

$42.70B

EBITDA (12 мес.)

ARZGY:

$14.58B

SZLMY:

$2.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assicurazioni Generali SpA ADR

Swiss Life Holding AG ADR

Часто сравнивают с ARZGY:
ARZGY с DBXI.DEARZGY с ITUBARZGY с TELNYARZGY с AXAHYARZGY с SAXPYARZGY с DTEGYARZGY с SCMWY
Часто сравнивают с SZLMY:
SZLMY с PGRSZLMY с FXAIXSZLMY с APLDSZLMY с EMBJSZLMY с FRFHFSZLMY с ITOCYSZLMY с ALIZY

Доходность на риск

ARZGY vs. SZLMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARZGY
Ранг доходности на риск ARZGY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARZGY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARZGY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARZGY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARZGY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARZGY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SZLMY
Ранг доходности на риск SZLMY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZLMY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZLMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZLMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZLMY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZLMY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARZGY c SZLMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARZGYSZLMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.32

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.61

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.58

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

1.41

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARZGY vs. SZLMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARZGY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SZLMY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARZGY и SZLMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARZGYSZLMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.32

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.66

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ARZGY и SZLMY

Максимальная просадка ARZGY за все время составила -51.13%, примерно равная максимальной просадке SZLMY в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARZGY и SZLMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARZGYSZLMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-50.48%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-13.36%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.72%

-13.36%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.90%

-35.97%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-9.85%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-8.37%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.43%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARZGY и SZLMY

Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) имеют волатильность 5.74% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARZGYSZLMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.69%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

17.87%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

24.09%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

32.59%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

36.93%

-7.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARZGY и SZLMY

Дивидендная доходность ARZGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SZLMY в 4.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR		4.32%3.75%4.91%4.00%6.43%6.29%2.04%3.15%4.04%7.97%11.37%
SZLMY
Swiss Life Holding AG ADR		4.40%3.54%4.63%4.56%5.29%2.22%3.04%0.00%3.49%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARZGY и SZLMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assicurazioni Generali SpA ADR и Swiss Life Holding AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
34.35B
22.53B
(ARZGY) Общая выручка
(SZLMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARZGY и SZLMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assicurazioni Generali SpA ADR и Swiss Life Holding AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
Активы портфеля
ARZGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 34.35B при выручке в 34.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SZLMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила о валовой прибыли в 22.53B при выручке в 22.53B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ARZGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 34.35B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

SZLMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ARZGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.01B при выручке в 34.35B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

SZLMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила о чистой прибыли в 648.60M при выручке в 22.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

ARZGY and SZLMY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARZGY has higher volatility (5.74%) compared to SZLMY (5.69%). In terms of maximum drawdown, ARZGY dropped -51.13% vs SZLMY's -50.48%.

ARZGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARZGY и SZLMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор