Сравнение ARWG с RPG
ARWG (Archer Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ARWG is actively managed, while RPG is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%.
ARWG
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 30.55%
- 6 месяцев
- 27.48%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам ARWG и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 5.19% | -0.95% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 30.55% | -1.51% |
Correlation
The correlation between ARWG and RPG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. RPG — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPG
Сравнение ARWG c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и RPG
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -53.27% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -4.43% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -8.83% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и RPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 22.06% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 23.86% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 22.89% | +0.15% |
Сравнение комиссий ARWG и RPG
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и RPG
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности RPG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and RPG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.35% for RPG.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор