Сравнение ARWG с ILCB
ARWG (Archer Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ARWG is actively managed, while ILCB is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и ILCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 8.52%.
ARWG
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам ARWG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 5.19% | -0.95% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 8.52% | -0.84% |
Correlation
The correlation between ARWG and ILCB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCB
Сравнение ARWG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и ILCB
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и ILCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -51.53% | +38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -3.00% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -6.23% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и ILCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 12.66% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 17.23% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 18.20% | +4.84% |
Сравнение комиссий ARWG и ILCB
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и ILCB
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ILCB в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.00% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and ILCB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
ILCB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and iShares. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.03% for ILCB.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и ILCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор