Сравнение ARWG с VEGN
ARWG (Archer Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ARWG is actively managed, while VEGN is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 32.02%.
ARWG
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGN
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 32.02%
- 6 месяцев
- 30.58%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и VEGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.98% | -0.95% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 32.02% | -1.06% |
Correlation
The correlation between ARWG and VEGN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. VEGN — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGN
Сравнение ARWG c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | VEGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и VEGN
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и VEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -34.14% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -7.54% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и VEGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 18.34% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.65% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.93% | +0.02% |
Сравнение комиссий ARWG и VEGN
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и VEGN
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VEGN в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.49% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and VEGN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
VEGN has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.60% for VEGN.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор