Сравнение ARWG с ILCG
ARWG (Archer Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ARWG is actively managed, while ILCG is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.48%.
ARWG
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам ARWG и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.56% | -0.57% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 14.48% | -0.77% |
Correlation
The correlation between ARWG and ILCG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. ILCG — Ранг доходности на риск
ARWG
ILCG
Сравнение ARWG c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARWG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ARWG и ILCG
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -52.98% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.02% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -8.22% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 16.31% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.00% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.53% | -0.50% |
Сравнение комиссий ARWG и ILCG
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и ILCG
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ILCG в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.40% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and ILCG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and iShares. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор