Сравнение ARWG с ILCG
ARWG (Archer Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ARWG is actively managed, while ILCG is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.10%.
ARWG
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 18.09%
Сравнение доходности по годам ARWG и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 5.19% | -0.95% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.10% | -0.98% |
Correlation
The correlation between ARWG and ILCG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. ILCG — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCG
Сравнение ARWG c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и ILCG
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -52.98% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -5.68% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -8.21% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 17.65% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 22.22% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 21.62% | +1.42% |
Сравнение комиссий ARWG и ILCG
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и ILCG
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ILCG в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and ILCG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and iShares. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор