Сравнение ARWG с DARP
ARWG (Archer Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.29%.
ARWG
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 64.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 5.19% | -0.95% |
DARP Grizzle Growth ETF | 26.29% | -1.13% |
Correlation
The correlation between ARWG and DARP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. DARP — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение ARWG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и DARP
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -30.27% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -5.53% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -4.64% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 24.83% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 26.47% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 26.47% | -3.43% |
Сравнение комиссий ARWG и DARP
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и DARP
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DARP в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and DARP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and Grizzle. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор