Сравнение ARWG с DARP
ARWG (Archer Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.
ARWG
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.56% | -0.57% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | -0.89% |
Correlation
The correlation between ARWG and DARP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. DARP — Ранг доходности на риск
ARWG
DARP
Сравнение ARWG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARWG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.49 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ARWG и DARP
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -30.27% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.76% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.64% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 23.16% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 26.11% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 26.11% | -5.08% |
Сравнение комиссий ARWG и DARP
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и DARP
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and DARP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and Grizzle. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор