Сравнение ARVN с PIMIX

С начала года, ARVN показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arvinas, Inc. (ARVN) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARVN на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARVN и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARVN и PIMIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ARVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

Максимальная просадка ARVN за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVN и PIMIX.

Arvinas, Inc. (ARVN) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что ARVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.