PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARVN с AGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARVN с AGX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ARVN (Arvinas, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. ARVN operates in Biotechnology (Healthcare), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, ARVN returned -36.29%/yr vs 77.36%/yr for AGX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARVN и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arvinas, Inc. (ARVN) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARVN показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 144.81%.

ARVN

1 день
-0.37%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-32.55%
6 месяцев
-34.21%
1 год
2.56%
3 года*
-33.34%
5 лет*
-36.29%
10 лет*
—

AGX

1 день
1.65%
1 месяц
13.65%
С начала года
144.81%
6 месяцев
135.91%
1 год
256.96%
3 года*
171.31%
5 лет*
77.36%
10 лет*
38.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARVN и AGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARVN
Arvinas, Inc.		-32.55%-38.13%-53.43%20.32%-58.35%-3.29%106.69%219.77%-38.81%
AGX
Argan, Inc.		144.81%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-10.76%

Correlation

The correlation between ARVN and AGX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.18

The correlation between ARVN and AGX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARVN:

$512.00M

AGX:

$10.87B

EPS

ARVN:

-$3.22

AGX:

$11.38

Коэффициент P/S

ARVN:

6.15

AGX:

10.41

Коэффициент P/B

ARVN:

1.32

AGX:

22.95

Общая выручка (12 мес.)

ARVN:

$89.40M

AGX:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARVN:

$72.60M

AGX:

$217.93M

EBITDA (12 мес.)

ARVN:

-$233.90M

AGX:

$163.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arvinas, Inc.

Argan, Inc.

Часто сравнивают с ARVN:
ARVN с KYMRARVN с TSMARVN с PIMIXARVN с ARDXARVN с ACFNARVN с BENARVN с AEM
Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с HONAGX с FTVAGX с VCTR

Доходность на риск

ARVN vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARVN
Ранг доходности на риск ARVN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARVN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARVN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARVN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARVN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARVN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARVN c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arvinas, Inc. (ARVN) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARVNAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
3.46

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.73

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

10.37

-10.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

29.46

-29.32

ARVN vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARVN на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARVN и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARVN и AGX

Максимальная просадка ARVN за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVN и AGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARVNAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.37%

-94.37%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.53%

-24.96%

-24.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.40%

-43.75%

-44.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.37%

-43.75%

-50.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.58%

-3.11%

-89.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.21%

-48.28%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.47%

8.77%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARVN и AGX

Текущая волатильность для Arvinas, Inc. (ARVN) составляет 14.96%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 20.26%. Это указывает на то, что ARVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARVNAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

20.26%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.47%

54.72%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.21%

74.81%

-18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.86%

51.27%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.01%

46.03%

+31.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARVN и AGX

ARVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.24%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
ARVN
Arvinas, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARVN и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arvinas, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
15.60M
290.95M
(ARVN) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARVN and AGX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (20.26%) compared to ARVN (14.96%). In terms of maximum drawdown, ARVN dropped -94.37% vs AGX's -94.37%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARVN и AGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор