Сравнение ARVN с ARDX
ARVN (Arvinas, Inc.) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARVN returned -36.29%/yr vs -7.21%/yr for ARDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARVN и ARDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVN показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью -4.80%.
ARVN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -32.55%
- 6 месяцев
- -34.21%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- -33.34%
- 5 лет*
- -36.29%
- 10 лет*
- —
ARDX
- 1 день
- -8.42%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 50.61%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- -7.21%
- 10 лет*
- -3.91%
Сравнение доходности по годам ARVN и ARDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVN Arvinas, Inc. | -32.55% | -38.13% | -53.43% | 20.32% | -58.35% | -3.29% | 106.69% | 219.77% | -38.81% |
ARDX Ardelyx, Inc. | -4.80% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | -13.79% | 319.27% | -59.78% |
Correlation
The correlation between ARVN and ARDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ARVN:
$512.00M
ARDX:
$1.36B
ARVN:
-$3.22
ARDX:
-$0.24
ARVN:
6.15
ARDX:
3.15
ARVN:
1.32
ARDX:
9.18
ARVN:
$89.40M
ARDX:
$427.68M
ARVN:
$72.60M
ARDX:
$395.63M
ARVN:
-$233.90M
ARDX:
-$28.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVN vs. ARDX — Ранг доходности на риск
ARVN
ARDX
Сравнение ARVN c ARDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arvinas, Inc. (ARVN) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARVN | ARDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.52 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 2.89 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARVN и ARDX
Максимальная просадка ARVN за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVN и ARDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVN | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -98.45% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.53% | -33.54% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.40% | -66.32% | -22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.37% | -93.76% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.58% | -83.13% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.21% | -77.37% | +25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | 17.54% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVN и ARDX
Arvinas, Inc. (ARVN) и Ardelyx, Inc. (ARDX) имеют волатильность 14.96% и 15.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVN | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 15.02% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 47.19% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.21% | 62.02% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 89.49% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.01% | 84.00% | -5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVN и ARDX
Ни ARVN, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARVN и ARDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arvinas, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARVN and ARDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARDX has higher volatility (15.02%) compared to ARVN (14.96%). In terms of maximum drawdown, ARVN dropped -94.37% vs ARDX's -98.45%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARVN и ARDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор