Сравнение ARVN с AEM
ARVN (Arvinas, Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. ARVN operates in Biotechnology (Healthcare), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ARVN returned -35.99%/yr vs 20.29%/yr for AEM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARVN и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVN показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -18.86%.
ARVN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- -34.34%
- С начала года
- -32.46%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- -30.88%
- 5 лет*
- -35.99%
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -20.82%
- 6 месяцев
- -30.35%
- С начала года
- -18.86%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам ARVN и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVN Arvinas, Inc. | -32.46% | -38.13% | -53.43% | 20.32% | -58.35% | -3.29% | 106.69% | 219.77% | -38.81% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -18.86% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | 20.08% |
Correlation
The correlation between ARVN and AEM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ARVN:
$516.81M
AEM:
$68.49B
ARVN:
-$3.29
AEM:
$10.60
ARVN:
6.03
AEM:
5.10
ARVN:
1.33
AEM:
2.62
ARVN:
$89.40M
AEM:
$13.51B
ARVN:
$72.60M
AEM:
$8.28B
ARVN:
-$233.90M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVN vs. AEM — Ранг доходности на риск
ARVN
AEM
Сравнение ARVN c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arvinas, Inc. (ARVN) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARVN | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.37 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.91 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARVN и AEM
Максимальная просадка ARVN за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVN и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVN | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -90.49% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.53% | -45.55% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.40% | -45.55% | -42.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.37% | -45.55% | -48.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.57% | -45.55% | -47.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -46.63% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.47% | 18.18% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVN и AEM
Arvinas, Inc. (ARVN) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеют волатильность 9.58% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVN | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 9.47% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | 36.20% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.55% | 44.70% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.78% | 37.25% | +31.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.77% | 37.43% | +40.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVN и AEM
ARVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.24% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
ARVN Arvinas, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARVN и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arvinas, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARVN and AEM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARVN has higher volatility (9.58%) compared to AEM (9.47%). In terms of maximum drawdown, ARVN dropped -94.37% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARVN и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор