Сравнение ARVN с KYMR
ARVN (Arvinas, Inc.) and KYMR (Kymera Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARVN returned -36.24%/yr vs 9.22%/yr for KYMR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARVN и KYMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVN показывает доходность -37.44%, что значительно ниже, чем у KYMR с доходностью -4.73%.
ARVN
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -27.68%
- С начала года
- -37.44%
- 6 месяцев
- -41.99%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -31.94%
- 5 лет*
- -36.24%
- 10 лет*
- —
KYMR
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 55.54%
- 3 года*
- 42.61%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARVN и KYMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVN Arvinas, Inc. | -37.44% | -38.13% | -53.43% | 20.32% | -58.35% | -3.29% | 234.37% |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | -4.73% | 93.41% | 58.01% | 2.00% | -60.69% | 2.40% | 86.41% |
Correlation
The correlation between ARVN and KYMR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between ARVN and KYMR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARVN:
$474.88M
KYMR:
$7.23B
ARVN:
-$3.22
KYMR:
-$3.60
ARVN:
5.70
KYMR:
125.92
ARVN:
1.23
KYMR:
4.70
ARVN:
$89.40M
KYMR:
$51.47M
ARVN:
$72.60M
KYMR:
$17.10M
ARVN:
-$233.90M
KYMR:
-$323.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVN vs. KYMR — Ранг доходности на риск
ARVN
KYMR
Сравнение ARVN c KYMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arvinas, Inc. (ARVN) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVN | KYMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.01 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 4.62 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVN | KYMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.93 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.13 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.20 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ARVN и KYMR
Максимальная просадка ARVN за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки KYMR в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVN и KYMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVN | KYMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -87.51% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.35% | -27.74% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.40% | -60.35% | -28.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.37% | -83.54% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.12% | -21.99% | -71.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.36% | -49.44% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 12.05% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVN и KYMR
Arvinas, Inc. (ARVN) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) имеют волатильность 13.89% и 13.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVN | KYMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 13.30% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.31% | 46.68% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 60.16% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.92% | 73.13% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.75% | 75.36% | +2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVN и KYMR
Ни ARVN, ни KYMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARVN и KYMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arvinas, Inc. и Kymera Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARVN and KYMR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARVN has higher volatility (13.89%) compared to KYMR (13.30%). In terms of maximum drawdown, ARVN dropped -94.37% vs KYMR's -87.51%.
KYMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARVN и KYMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор