PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARVN с KYMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARVNKYMR
Дох-ть с нач. г.0.41%57.78%
Дох-ть за 1 год58.05%42.70%
Дох-ть за 3 года-11.69%1.84%
Коэф-т Шарпа0.760.56
Дневная вол-ть72.53%70.31%
Макс. просадка-86.85%-87.51%
Current Drawdown-61.69%-54.26%

Фундаментальные показатели


ARVNKYMR
Рыночная капитализация$2.85B$2.49B
Прибыль на акцию-$6.62-$2.52
Выручка (12 мес.)$78.50M$78.59M
Валовая прибыль (12 мес.)$131.40M-$117.42M
EBITDA (12 мес.)-$396.70M-$163.46M

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между ARVN и KYMR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARVN и KYMR

С начала года, ARVN показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у KYMR с доходностью 57.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
62.72%
20.78%
ARVN
KYMR

Сравнение акций, фондов или ETF


Arvinas, Inc.

Kymera Therapeutics, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARVN c KYMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arvinas, Inc. (ARVN) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARVN
Arvinas, Inc.
0.76
KYMR
Kymera Therapeutics, Inc.
0.56

Сравнение коэффициента Шарпа ARVN и KYMR

Показатель коэффициента Шарпа ARVN на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа KYMR равного 0.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARVN и KYMR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.76
0.56
ARVN
KYMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARVN и KYMR

Ни ARVN, ни KYMR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARVN и KYMR

Максимальная просадка ARVN за все время составила -86.85%, примерно равная максимальной просадке KYMR в -87.51%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARVN и KYMR


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-61.69%
-54.26%
ARVN
KYMR

Волатильность

Сравнение волатильности ARVN и KYMR

Arvinas, Inc. (ARVN) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что ARVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KYMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.83%
10.65%
ARVN
KYMR