Сравнение ARVN с KYMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arvinas, Inc. (ARVN) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARVN или KYMR.
Основные характеристики
ARVN | KYMR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.41% | 57.78% |
Дох-ть за 1 год | 58.05% | 42.70% |
Дох-ть за 3 года | -11.69% | 1.84% |
Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.56 |
Дневная вол-ть | 72.53% | 70.31% |
Макс. просадка | -86.85% | -87.51% |
Current Drawdown | -61.69% | -54.26% |
Фундаментальные показатели
ARVN | KYMR | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $2.85B | $2.49B |
Прибыль на акцию | -$6.62 | -$2.52 |
Выручка (12 мес.) | $78.50M | $78.59M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $131.40M | -$117.42M |
EBITDA (12 мес.) | -$396.70M | -$163.46M |
Корреляция
Корреляция между ARVN и KYMR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARVN и KYMR
С начала года, ARVN показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у KYMR с доходностью 57.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARVN c KYMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arvinas, Inc. (ARVN) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Arvinas, Inc. | 0.76 | ||||
Kymera Therapeutics, Inc. | 0.56 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVN и KYMR
Ни ARVN, ни KYMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARVN и KYMR
Максимальная просадка ARVN за все время составила -86.85%, примерно равная максимальной просадке KYMR в -87.51%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARVN и KYMR
Волатильность
Сравнение волатильности ARVN и KYMR
Arvinas, Inc. (ARVN) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что ARVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KYMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.