Сравнение ARVN с AG
ARVN (Arvinas, Inc.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. ARVN operates in Biotechnology (Healthcare), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, ARVN returned -36.29%/yr vs 1.68%/yr for AG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARVN и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVN показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 1.50%.
ARVN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -32.55%
- 6 месяцев
- -34.21%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- -33.34%
- 5 лет*
- -36.29%
- 10 лет*
- —
AG
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 101.98%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам ARVN и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVN Arvinas, Inc. | -32.55% | -38.13% | -53.43% | 20.32% | -58.35% | -3.29% | 106.69% | 219.77% | -38.81% |
AG First Majestic Silver Corp. | 1.50% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | 5.94% |
Correlation
The correlation between ARVN and AG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ARVN:
$512.00M
AG:
$8.47B
ARVN:
-$3.22
AG:
$0.60
ARVN:
6.15
AG:
5.59
ARVN:
1.32
AG:
2.92
ARVN:
$89.40M
AG:
$1.49B
ARVN:
$72.60M
AG:
$646.49M
ARVN:
-$233.90M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVN vs. AG — Ранг доходности на риск
ARVN
AG
Сравнение ARVN c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arvinas, Inc. (ARVN) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARVN | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.02 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 4.57 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARVN и AG
Максимальная просадка ARVN за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVN и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVN | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -90.20% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.53% | -50.88% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.40% | -50.88% | -37.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.37% | -73.18% | -21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.58% | -47.19% | -45.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.21% | -59.14% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | 22.38% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVN и AG
Текущая волатильность для Arvinas, Inc. (ARVN) составляет 14.96%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.14%. Это указывает на то, что ARVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVN | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 24.14% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 58.58% | -22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.21% | 74.65% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 61.92% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.01% | 62.06% | +15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVN и AG
ARVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
ARVN Arvinas, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARVN и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arvinas, Inc. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARVN and AG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (24.14%) compared to ARVN (14.96%). In terms of maximum drawdown, ARVN dropped -94.37% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARVN и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор