Сравнение ARVN с AG
ARVN (Arvinas, Inc.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. ARVN operates in Biotechnology (Healthcare), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, ARVN returned -35.99%/yr vs 4.33%/yr for AG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARVN и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVN показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -4.99%.
ARVN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- -34.34%
- С начала года
- -32.46%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- -30.88%
- 5 лет*
- -35.99%
- 10 лет*
- —
AG
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -14.77%
- 6 месяцев
- -26.38%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- 86.84%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- -0.38%
Сравнение доходности по годам ARVN и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVN Arvinas, Inc. | -32.46% | -38.13% | -53.43% | 20.32% | -58.35% | -3.29% | 106.69% | 219.77% | -38.81% |
AG First Majestic Silver Corp. | -4.99% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | 5.94% |
Correlation
The correlation between ARVN and AG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ARVN:
$516.81M
AG:
$7.81B
ARVN:
-$3.29
AG:
$0.59
ARVN:
6.03
AG:
5.25
ARVN:
1.33
AG:
2.73
ARVN:
$89.40M
AG:
$1.49B
ARVN:
$72.60M
AG:
$646.49M
ARVN:
-$233.90M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVN vs. AG — Ранг доходности на риск
ARVN
AG
Сравнение ARVN c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arvinas, Inc. (ARVN) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARVN | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.72 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 3.50 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARVN и AG
Максимальная просадка ARVN за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVN и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVN | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -90.20% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.53% | -50.88% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.40% | -50.88% | -37.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.37% | -70.28% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.57% | -50.56% | -42.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -59.10% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.47% | 24.93% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVN и AG
Текущая волатильность для Arvinas, Inc. (ARVN) составляет 9.58%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что ARVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVN | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 17.17% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | 58.02% | -22.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.55% | 74.58% | -19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.78% | 62.07% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.77% | 61.96% | +15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVN и AG
ARVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
ARVN Arvinas, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARVN и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arvinas, Inc. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARVN and AG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (17.17%) compared to ARVN (9.58%). In terms of maximum drawdown, ARVN dropped -94.37% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARVN и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор