PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 14.13%/yr vs 39.21%/yr for SMH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 66.09%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-12.93%

Correlation

The correlation between ARTY and SMH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.82

The correlation between ARTY and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и SMH

Секторы
ARTY
SMH

Технологии

87.7%
100.0%

Промышленность

5.3%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.2%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

ARTY
87.7%
SMH
100.0%

Промышленность

ARTY
5.3%
SMH

-

Коммуникационные услуги

ARTY
3.5%
SMH

-

Коммунальные услуги

ARTY
1.7%
SMH

-

Недвижимость

ARTY
1.2%
SMH

-

Здравоохранение

ARTY
0.6%
SMH

-

Сырьевые материалы

ARTY

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

SMH

-

Энергетика

ARTY

-

SMH

-

Финансовые услуги

ARTY

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

ARTY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
5.19

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
5.22

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.72

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

10.59

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

40.63

-19.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

5.19

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.13

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ARTY и SMH

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-84.96%

+30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-14.93%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-35.74%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-45.30%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-41.09%

+21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.89%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и SMH

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 12.01% и 11.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

11.47%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

24.29%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

30.56%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

35.01%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

32.57%

-4.82%

Сравнение комиссий ARTY и SMH

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и SMH

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and SMH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (12.01%) compared to SMH (11.47%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 39.21% vs 14.13% for ARTY. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 39.21% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for ARTY.

ARTY is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор