PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 14.13%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%2.67%

Correlation

The correlation between ARTY and IAU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.11

Сравнение распределения секторов ARTY и IAU

Секторы
ARTY
IAU

Технологии

87.7%

-

Промышленность

5.3%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.2%
100.0%

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

ARTY
87.7%
IAU

-

Промышленность

ARTY
5.3%
IAU

-

Коммуникационные услуги

ARTY
3.5%
IAU

-

Коммунальные услуги

ARTY
1.7%
IAU

-

Недвижимость

ARTY
1.2%
IAU
100.0%

Здравоохранение

ARTY
0.6%
IAU

-

Сырьевые материалы

ARTY

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

IAU

-

Энергетика

ARTY

-

IAU

-

Финансовые услуги

ARTY

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

ARTY vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.23

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
1.62

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

1.69

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

4.19

+16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.23

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ARTY и IAU

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-45.14%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-19.18%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-19.18%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-20.93%

-29.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-17.70%

+16.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-15.96%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

7.71%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и IAU

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

5.50%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

23.02%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

26.42%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

17.95%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

15.90%

+11.85%

Сравнение комиссий ARTY и IAU

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и IAU

Ни ARTY, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and IAU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (12.01%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.32% vs 14.13% for ARTY. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.32% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

ARTY and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARTY is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.25% for IAU.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор