PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTY с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Gold Trust (IAU).

ARTY и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий ARTY и IAU

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

ARTY vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.90

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.33

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.72

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

9.95

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.26

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.27

Корреляция

Корреляция между ARTY и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и IAU

Ни ARTY, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и IAU

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTYIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-45.14%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-19.18%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-20.93%

-29.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-11.71%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-15.98%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.23%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и IAU

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTYIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

10.44%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

24.15%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

27.64%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

17.70%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

15.83%

+11.59%