Сравнение ARTRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTRX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTRX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | -4.34% | 8.91% | 14.82% | 23.02% | -30.38% | 13.48% | 39.84% | 35.54% | -9.20% | 31.22% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции ARTRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.63% против 16.95% соответственно.
ARTRX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 10.63%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTRX и SCHG
ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
ARTRX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ARTRX
SCHG
Сравнение ARTRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTRX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.24 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.09 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 3.71 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ARTRX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTRX и SCHG
Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ARTRX и SCHG
Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -34.59% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -16.41% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -34.59% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -34.59% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -12.51% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -5.22% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.84% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTRX и SCHG
Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.44% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.77% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.54% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 22.45% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 22.31% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 21.51% | -2.55% |