- ISIN
- US04314H8245
- CUSIP
- 04314H824
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 22 сент. 2008 г.
- Категория
- Global Equities, Large Cap Growth Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции ARTRX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,243.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) показал доход в 5.78% с начала года и 12.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTRX составила 11.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Artisan Global Opportunities Fund Class I
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2010 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARTRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | -0.88% | -5.22% | 8.21% | 2.17% | 0.03% | 5.78% | ||||||
| 2025 | 4.98% | -3.36% | -5.78% | 2.11% | 4.36% | 4.42% | 1.42% | 0.91% | 2.29% | 2.57% | -2.87% | -1.82% | 8.91% |
| 2024 | 2.46% | 4.42% | 3.54% | -3.21% | 2.02% | 2.51% | -0.87% | 3.38% | 1.72% | -1.94% | 3.84% | -3.54% | 14.82% |
| 2023 | 7.38% | -2.06% | 3.73% | -0.85% | 1.72% | 4.84% | 1.38% | -1.86% | -5.18% | -3.86% | 10.06% | 6.84% | 23.02% |
| 2022 | -10.39% | -3.77% | 0.22% | -12.27% | -0.18% | -9.33% | 10.68% | -2.99% | -10.72% | 3.08% | 9.57% | -6.30% | -30.38% |
| 2021 | -1.17% | -0.14% | -0.65% | 5.61% | 1.55% | 1.43% | 3.62% | 3.17% | -4.82% | 6.70% | -3.00% | 1.04% | 13.48% |
Метрики бенчмарка
Artisan Global Opportunities Fund Class I has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.98, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2008.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 101.68%
- Участие в снижении
- 101.88%
Комиссия
Комиссия ARTRX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARTRX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.93 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 13.52 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Global Opportunities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $3.92 | $0.71 | $0.00 | $3.98 | $2.40 | $1.91 | $1.60 | $1.07 | $0.03 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.38% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Global Opportunities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 | $3.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $0.00 | $3.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Global Opportunities Fund Class I показал максимальную просадку в 46.00%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 325 торговых сессий.
Текущая просадка Artisan Global Opportunities Fund Class I составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.00%нояб. 2008 г. | 1mo 27d | 1y 3mo | 1y 5moсент. 2008 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.37%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 2y 1mo | 3y 22dнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.27%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 10d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.82%апр. 2025 г. | 3mo 28d | 6mo 3d | 10mo 1dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.27%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| ARTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -56.78% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.10% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.82% | -18.90% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -25.43% | -12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -33.92% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -10.72% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.97% | +2.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARTRX
Добавьте Artisan Global Opportunities Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARTRX