Сравнение ARTRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ARTRX управляется Artisan Partners. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTRX или VOO.
Основные характеристики
| ARTRX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.54% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 23.56% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 0.34% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.74% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 11.67% |
| Макс. просадка | -46.00% | -33.99% |
| Current Drawdown | -11.63% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между ARTRX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARTRX и VOO
С начала года, ARTRX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции ARTRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTRX и VOO
ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTRX и VOO
Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 2.14% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% | 2.69% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARTRX и VOO
Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTRX и VOO
Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.