PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTRX с APHEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTRX с APHEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTRX (Artisan Global Opportunities Fund Class I) and APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) are both mutual funds - ARTRX is a Global Equities fund managed by Artisan, while APHEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTRX returned 11.31%/yr vs 11.12%/yr for APHEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTRX charges 1.14%/yr vs 1.07%/yr for APHEX.

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и APHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у APHEX с доходностью 20.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTRX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции APHEX немного отстают с 11.12%.

ARTRX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.24%
С начала года
5.15%
6 месяцев
3.47%
1 год
11.09%
3 года*
12.61%
5 лет*
4.14%
10 лет*
11.31%

APHEX

1 день
-1.38%
1 месяц
3.97%
С начала года
20.20%
6 месяцев
22.14%
1 год
49.13%
3 года*
24.34%
5 лет*
7.53%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTRX и APHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		5.15%8.91%14.82%23.02%-30.38%13.48%39.84%35.54%-9.20%31.22%
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		20.20%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%

Correlation

The correlation between ARTRX and APHEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2008 г.

0.73

The correlation between ARTRX and APHEX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ARTRX:
ARTRX с ARTKXARTRX с DFAIARTRX с VOOARTRX с VFINXARTRX с CGDGARTRX с VTIAXARTRX с QQQ
Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с VWUSXAPHEX с BRTR

Доходность на риск

ARTRX vs. APHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c APHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTRXAPHEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.03

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.88

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.50

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

13.11

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. APHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа APHEX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и APHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTRXAPHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.03

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.29

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и APHEX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки APHEX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и APHEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTRXAPHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-66.36%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-14.48%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-16.59%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-41.76%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-43.20%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.38%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-21.83%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.85%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и APHEX

Текущая волатильность для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) составляет 4.09%, в то время как у Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTRXAPHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.10%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

13.89%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

16.72%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

17.28%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

18.08%

+0.92%

Сравнение комиссий ARTRX и APHEX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии APHEX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и APHEX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности APHEX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.35%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		3.40%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%

Часто задаваемые вопросы

ARTRX and APHEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHEX has higher volatility (6.10%) compared to ARTRX (4.09%). In terms of maximum drawdown, ARTRX dropped -46.00% vs APHEX's -66.36%.

APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTRX и APHEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор