Сравнение ARTRX с APHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX).
ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTRX и APHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTRX и APHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | -4.34% | 8.91% | 14.82% | 23.02% | -30.38% | 13.48% | 39.84% | 35.54% | -9.20% | 31.22% |
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.47% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у APHEX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции ARTRX превзошли акции APHEX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.44% соответственно.
ARTRX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 10.63%
APHEX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTRX и APHEX
ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии APHEX в 1.07%.
Доходность на риск
ARTRX vs. APHEX — Ранг доходности на риск
ARTRX
APHEX
Сравнение ARTRX c APHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTRX | APHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.24 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.82 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.44 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 9.40 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTRX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.24 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ARTRX и APHEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTRX и APHEX
Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности APHEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.60% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTRX и APHEX
Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки APHEX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и APHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTRX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -66.36% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -14.48% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -41.76% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -43.20% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -12.32% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -22.00% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.76% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTRX и APHEX
Текущая волатильность для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) составляет 6.44%, в то время как у Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTRX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 8.13% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.79% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 17.74% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.00% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.95% | +1.01% |