PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTRX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTRX с VFINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. VFINX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTRX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		-3.12%8.91%14.82%23.02%-30.38%13.48%39.84%35.54%-9.20%31.22%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-3.68%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции ARTRX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 10.77% против 14.00% соответственно.

ARTRX

1 день
1.28%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-6.81%
1 год
9.02%
3 года*
10.96%
5 лет*
3.38%
10 лет*
10.77%

VFINX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.56%
1 год
17.24%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ARTRX:
ARTRX с ARTKXARTRX с DFAIARTRX с VOOARTRX с CGDGARTRX с VTIAXARTRX с VTIARTRX с QQQ
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX

Сравнение комиссий ARTRX и VFINX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

ARTRX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTRXVFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.99

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.51

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.53

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

7.24

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTRXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.99

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между ARTRX и VFINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и VFINX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VFINX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		3.69%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.07%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и VFINX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и VFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTRXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-55.25%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-8.92%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-24.59%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-33.83%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-5.58%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-8.31%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.55%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и VFINX

Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTRXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.38%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

9.55%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

18.32%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

16.90%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.05%

+0.91%