PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTRX с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTRX с DFAI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

ARTRX управляется Artisan Partners. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTRX или DFAI.

Корреляция

Корреляция между ARTRX и DFAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.36%
45.37%
ARTRX
DFAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTRX:

0.13

DFAI:

0.70

Коэф-т Сортино

ARTRX:

0.29

DFAI:

1.08

Коэф-т Омега

ARTRX:

1.04

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

ARTRX:

0.11

DFAI:

0.88

Коэф-т Мартина

ARTRX:

0.44

DFAI:

2.78

Индекс Язвы

ARTRX:

5.14%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

ARTRX:

18.92%

DFAI:

16.78%

Макс. просадка

ARTRX:

-46.00%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

ARTRX:

-7.72%

DFAI:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 12.26%.

ARTRX

С начала года

-2.11%

1 месяц

15.07%

6 месяцев

-5.57%

1 год

2.45%

5 лет

9.07%

10 лет

9.79%

DFAI

С начала года

12.26%

1 месяц

16.63%

6 месяцев

7.66%

1 год

11.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARTRX и DFAI

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTRX и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTRX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTRX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTRX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.13
0.70
ARTRX
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и DFAI

ARTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.31%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.58%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и DFAI

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.72%
-0.55%
ARTRX
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и DFAI

Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.35%
7.73%
ARTRX
DFAI