PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTMX с VMGMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ARTMX returned 11.94%/yr vs 12.49%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ARTMX charges 1.18%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 7.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTMX имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции VMGMX немного впереди с 12.49%.

ARTMX

1 день
-1.68%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.81%
6 месяцев
3.93%
1 год
15.43%
3 года*
13.97%
5 лет*
1.65%
10 лет*
11.94%

VMGMX

1 день
-2.10%
1 месяц
3.10%
С начала года
7.81%
6 месяцев
5.71%
1 год
8.25%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.72%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTMX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		5.81%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		7.81%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between ARTMX and VMGMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between ARTMX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с POSKXARTMX с JENSXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с SPYARTMX с FCNTXARTMX с IJH
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

ARTMX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTMXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.59

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.93

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.63

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

1.88

+3.18

ARTMX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и VMGMX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTMXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-37.17%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-15.95%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-21.65%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-37.17%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

-37.17%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.10%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-7.00%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.34%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и VMGMX

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 6.89% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTMXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.10%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

13.79%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

17.04%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

21.59%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

21.04%

+1.54%

Сравнение комиссий ARTMX и VMGMX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и VMGMX

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.27%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		18.27%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARTMX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMGMX has higher volatility (7.10%) compared to ARTMX (6.89%). In terms of maximum drawdown, ARTMX dropped -57.80% vs VMGMX's -37.17%.

ARTMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTMX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор