PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTMX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTMX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-5.90%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.61% против 14.98% соответственно.

ARTMX

1 день
4.23%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
16.45%
3 года*
10.08%
5 лет*
0.89%
10 лет*
10.61%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с POSKXARTMX с JENSXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с SPY
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY

Сравнение комиссий ARTMX и PKSFX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

ARTMX
Artisan Mid Cap Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

ARTMX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTMXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.23

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.48

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.42

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

0.95

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTMX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTMXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между ARTMX и PKSFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и PKSFX

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.55%, что больше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		20.55%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и PKSFX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTMXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-54.46%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.21%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-22.02%

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

-33.45%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-9.42%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-7.17%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.96%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и PKSFX

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTMXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

4.62%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

11.11%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

18.95%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

17.90%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

18.79%

+3.67%