Сравнение ARTLX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTLX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTLX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | -3.54% | 14.48% | 12.11% | 24.27% | -8.73% | 23.25% | 10.85% | 30.27% | -15.23% | 16.06% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTLX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.33% против 4.46% соответственно.
ARTLX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.33%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTLX и HDCTX
ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
ARTLX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
ARTLX
HDCTX
Сравнение ARTLX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTLX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.20 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.75 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.96 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 5.25 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.20 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARTLX и HDCTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTLX и HDCTX
Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | 14.36% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок ARTLX и HDCTX
Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -59.05% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -6.95% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -18.22% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -19.43% | -19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.07% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -6.45% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.59% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTLX и HDCTX
Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 2.15% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 6.30% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 11.06% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 10.49% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 11.44% | +6.66% |