PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		-3.54%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%14.57%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

ARTLX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.09%
3 года*
12.56%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.33%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с ARTGXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с ACTIX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий ARTLX и FLCOX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

ARTLX
Artisan Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

ARTLX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.02

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.48

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.44

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

6.76

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.02

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между ARTLX и FLCOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и FLCOX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.36%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и FLCOX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-38.28%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.81%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-19.00%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-4.82%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.52%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.51%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и FLCOX

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.38%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.29%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.73%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.83%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.73%

+0.37%