Сравнение ARTKX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTKX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTKX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | -0.53% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTKX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTKX имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
ARTKX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 9.85%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTKX и PZRIX
ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
ARTKX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
ARTKX
PZRIX
Сравнение ARTKX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTKX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.67 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.39 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.09 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 14.29 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.67 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ARTKX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTKX и PZRIX
Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.95% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTKX и PZRIX
Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -43.53% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -10.68% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -30.85% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -43.53% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -5.20% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.00% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.45% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTKX и PZRIX
Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.24% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.45% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.92% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 14.17% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.85% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.02% | -0.91% |